Autocorrelation Là Gì

     
đối sánh tương quan chuỗi/Tự đối sánh (tiếng Anh: Serial Correlation/Autocorrelation) là mối quan hệ giữa một trở nên và phiên bạn dạng trễ của nó trong các khoảng thời hạn khác nhau.

Tương quan liêu chuỗi/Tự tương quan

Khái niệm

Tương quan chuỗi/Tự tương quan trong tiếng Anh là Serial Correlation/Autocorrelation.

Bạn đang xem: Autocorrelation là gì

Tương quan chuỗi/Tự tương quan là quan hệ giữa một biến chuyển và phiên phiên bản trễ của nó trong những khoảng thời gian khác nhau.

Hậu quả của đối sánh tương quan chuỗi

Giống nhưphương sai nạm đổi, sự việc chính gây nên bởi đối sánh tương quan chuỗi vào hồi qui đường tính là vấn đề ước tính không chính xác vềtiêu chuẩn">sai sốchuẩncủa thông số hồi qui được đo lường và tính toán bởi các ứng dụng thống kê.

Nếu không có biến tự do nào là giá trị trễ (lagged value) của biến phụ thuộc vào (giá trị của biến nhờ vào từ tiến độ trước), thì các tham số ước tính sẽ đồng hóa và không cần kiểm soát và điều chỉnh các ảnh hưởng của tương quan chuỗi.

Tuy nhiên, nếu một trong số biến độc lập là cực hiếm bị trễ của trở nên phụ thuộc, thì đối sánh chuỗi sẽ gây ra tính không đồng điệu và cầu tính giá chỉ trị chưa hợp lệ của những tham số thực. Ví dụ: lợi tức đầu tư của tín phiếu kho bội nghĩa của tháng trước là 1 trong những biến chủ quyền trong quy mô hồi qui Fisher.

Kiểm tra tính đối sánh tương quan chuỗi

Có nhiều cách kiểm tra về đối sánh chuỗi trong quy mô hồi qui, nhưng mà cách phổ biến nhất là dựa vào thống kê được cải cách và phát triển bởi Durbin với Watson (1951):


*

Công thức của quy mô Durbin–Watson. Vào đó, εt là số dư (sai số) của tiến độ t trong mô hình hồi qui

Nếu phương không đúng của không nên số không thay đổi theo thời gian và các sai số cũng không đối sánh chuỗi thì ta tất cả công thức thống kê Durbin–Watson sẽ dao động bằng 2:


*

Công thức

Nếu mẫu mã rất lớn, thống kê của Durbin–Watson sẽ giao động bằng 2 x (1 - r), trong những số ấy r là mối đối sánh giữa sai số của một khoảng thời gian với khoảng thời hạn trước đó.

Xem thêm: Smartphone, Điện Thoại 2 Sim 2 Sóng Giá Rẻ, Top 7 Mẫu Điện Thoại 2 Sim 2 Sóng Giá Rẻ Đáng Mua

Phép tính sấp xỉ này rất có lợi vì nó cho biết giá trị của các mức độ tương quan chuỗi. Thống kê lại Durbin–Watson có mức giá trị từ bỏ 0 (trong trường hợp tương quan chuỗi của +1) đến 4 (trong trường hợp đối sánh tương quan chuỗi của −1):

- giả dụ hồi qui không tồn tại tương quan liêu chuỗi, thì không đúng số vẫn không tương quan theo thời gian và quý giá của thống kê lại Durbin–Watson sẽ bởi 2 x (1 - 0) = 2.

- giả dụ sai số có đối sánh dương, thì thống kê lại Durbin–Watson sẽ nhỏ hơn 2. Ví dụ: Nếu tương quan chuỗi của sai số là 1, thì quý giá của những thống kê Durbin–Watson đang là 0.

- nếu như sai số có đối sánh tương quan âm, thì thống kê Durbin–Watson sẽ lớn hơn 2. Ví dụ: Nếu đối sánh tương quan chuỗi của không nên số -1, thì quý hiếm của những thống kê Durbin–Watson đã là 4.

Cách khắc chế lỗi đối sánh chuỗi

Có hai cách thức khắc phục lỗi tương quan chuỗi:

- phương pháp thứ nhất: chúng ta cũng có thể điều chỉnh những lỗi tiêu chuẩn cho những tham số hồi qui tuyến đường tính để thống kê giám sát tương quan lại chuỗi.

- phương thức thứ hai: bạn cũng có thể tự sửa thay đổi phương trình hồi qui để loại trừ tương quan lại chuỗi.

Xem thêm: Bệnh Máu Trắng Là Gì ? Bệnh Nhân Sống Được Bao Lâu? Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Máu Trắng (Ung Thư Máu)

Phương pháp trước tiên tối ưu hơn vì phương pháp thứ hai rất có thể dẫn đến ước tính thông số không tuyệt nhất quán. Hai phương pháp phổ biến chuyển này các được trở nên tân tiến bởi Hansen (1982) với Newey và West (1987). Bọn chúng là tiêu chuẩn chỉnh trong phần lớn mềm thống kê. Ưu điểm khác của các cách thức này là bọn chúng đồng thời sửa lỗi cho tínhphương sai nỗ lực đổi.